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β系数和标准差都是用来衡量风险的指标,下列关于β系数和标准差的表述中,正确的有()。

  • A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下,投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值,而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
  • B.单项资产的β系数不可能为负值
  • C.市场组合的β系数恒等于1
  • D.依据资本资产定价模型,某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险,而不是标准差衡量的风险
查看答案 纠错
答案: A、C、D
本题解析:

只要组合内两两资产之间不是完全正相关,则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值,而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值,选项A的表述正确;β系数可以为负值,表明该资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反,选项B的表述错误;用β系数对系统风险进行量化时,以市场组合的系统风险为基准,认为市场组合的β系数等于1,选项C的表述正确;β系数是衡量系统风险的指标,标准差是衡量整体风险的指标,依据资本资产定价模型,一项资产的期望报酬率取决于该资产的系统风险大小,选项D的表述正确。

更新时间:2021-11-14 19:48

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