某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的P系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（ ）。

• A.买入100手
• B.卖出100手
• C.买入150手
• D.卖出150手

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答案： A、C、D

本题解析：

买卖期货合约数量=px现货总价值/期货指数点x每点乘数，即1.5x60000000/（3000x300）=100（手）。

更新时间：2021-12-07 02:58

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