套期保值（对冲）合约数量的确定方法有（ ）。

• A.面值法
• B.实际成本法
• C.修正久期法
• D.基点价值法

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答案： A、C、D

本题解析：

在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。

更新时间：2021-12-17 07:10

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