下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。

• A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
• B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
• C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
• D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

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答案： A、B

本题解析：

做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。AB均为适合做多国债基差的情形。故本题答案为AB。

更新时间：2021-12-22 01:39

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