下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。

• A.适用于国债期货合约间价差低估的情形
• B.适用于国债期货合约间价差高估的情形
• C.买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
• D.卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

查看答案 纠错

答案： B、D

本题解析：

根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。BD项均正确。故本题答案为BD。

更新时间：2021-11-30 17:47

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