某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（ ）元/吨。
假如5月30日的11月份铜合约价格为A，则9月份合约盈亏情况是：19540-19520=20（元/吨）；11月份合约盈亏情况是：19570-A；总盈亏为：5×20+5×（19570-A）=-100，解得A=19610（元/吨）。
目前，我国大连、郑州和上海三家商品期货交易所均已推出期转现
蝶式套利是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。
从事期货中间介绍业务的经纪商可以是证券公司。
只要股指期货的市场价格偏离了其理论价格就存在套利的机会。
预期未来利率水平下降时，投资者可卖出对应的利率期货合约，待价格下跌后进行平仓获利。
中金所10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债。
我国期货交易所均不以营利为目的。
期权到期时，如果标的资产价格低于损益平衡点，看跌期权多头盈利（不计交易费用）。
零息债券的久期小于其剩余期限。
某欧元区投资者持美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑换欧元看跌期权规避汇率风险。
