一般情况下，利率高的国家的货币其远期汇率表现为（ ）。
这是大量资金套取利差导致的。因为利率高的货币就意味着较高的收益率，为了套取利差，就会卖出利率较低的货币，买入利率较高的货币。但在这一交易中，又新增了汇率风险，因为持有高利率货币到期后，如汇率下跌，有可能把利差收入全部吞噬掉，为了规避汇率风险，在其拋售低利率货币、买入高利率货币的同时，在远期外汇市场进行相反的操作，即卖出高利率货币，买入低利率货币，以达到规避汇率风险的作用。当大量资金进行套利操作的时候，即期市场上，高利率货币表现为升水，低利率货币表现为贴水；远期市场上，高利率货币表现为贴水，低利率货币表现为升水。汇率的变动会导致其套利的空间越来越小，最终到达平衡。
目前，我国大连、郑州和上海三家商品期货交易所均已推出期转现
蝶式套利是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。
从事期货中间介绍业务的经纪商可以是证券公司。
只要股指期货的市场价格偏离了其理论价格就存在套利的机会。
预期未来利率水平下降时，投资者可卖出对应的利率期货合约，待价格下跌后进行平仓获利。
中金所10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债。
我国期货交易所均不以营利为目的。
期权到期时，如果标的资产价格低于损益平衡点，看跌期权多头盈利（不计交易费用）。
零息债券的久期小于其剩余期限。
某欧元区投资者持美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑换欧元看跌期权规避汇率风险。
