9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（ ）。(不考虑交易费用)

• A.买入9月份合约同时卖出1O月份合约
• B.卖出9月份合约同时买入10月份合约
• C.卖出10月份合约
• D.买入9月份合约

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答案： A

本题解析：

目前的价差为：3600-3550=50点，预期会缩小至25点，当价差缩小时，卖出套利会盈利。故要买入9月份合约同时卖出10月份合约。

更新时间：2021-12-21 22:23

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• 2016年3月期货从业资格考试《基础知识》真题

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