股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（ ）等有关。

• A.标的股票指数
• B.市场利率
• C.标的股盘指数波动率
• D.股息率

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答案： A、B、D

本题解析：

股指期货的理论价差：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365，公式中的各个变量都与理论价差有关，其中F（T1）为近期股指期货价格；F（T2）为远期股指期货价格；S为标的股票指数价格；r为市场利率；D为股息率。选项A、B、D正确

更新时间：2021-12-14 13:19

包含此试题的试卷

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