某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。则平仓时，价差缩小的情形有（ ）。

• A.①
• B.②
• C.③
• D.④

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答案： A、B、C

本题解析：

T0时刻的价差=5065-5015=50(元／吨)。时刻①的价差=5045-5005=40(元／吨)；时刻②的价差=5030-5005=25(元／吨)；时刻③的价差=5090-5060=30(元／吨)；时刻④的价差=5085-5030=55(元／吨)。

更新时间：2021-12-24 06:07

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• 2017年11月期货从业资格考试《基础知识》真题

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