在其他条件相同的情况下，距最后交易日长的美式期权价值不应该低于距最后交易日短的期权的价值。（ ）

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答案：

正确

本题解析：

在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。这是因为对于美式期权来说，有效期长的期权不仅包含了有效期短的期权的所有执行机会，而且有效期越长，标的资产价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大，买方行使期权的机会也就越多，获利的机会也就越多。

更新时间：2021-11-29 17:07

包含此试题的试卷

• 2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷12
• 2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷1
• 2019年1月期货从业资格考试《基础知识》真题
• 2022年期货从业《基础知识》深度自测卷1

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