某交易者以2090元／吨买入3月强筋小麦期货合约100手，同时以2180元／吨卖出5月强筋小麦期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

• A.3月份价格2050元／吨，5月份价格2190元／吨
• B.3月份价格2060元／吨，5月份价格2170元／吨
• C.3月份价格2100元／吨，5月份价格2160元／吨
• D.3月份价格2200元／吨，5月份价格2150元／吨

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答案： D

本题解析：

题干为正向市场上的牛市套利，因此价差缩小盈利。建仓时，价差=2180-2090=90（元／吨）；A选项价差为140元／吨；B选项价差为110元／吨；C选项价差为60元／吨；D选项价差为-50元／吨。D选项价差缩小得最多，因此选D。

更新时间：2021-12-29 14:04

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