某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利。（不计手续费等费用）

• A.7月份合约为9730，9月份合约为9750
• B.7月份合约为9720，9月份合约为9770
• C.7月份合约为9750，9月份合约为9740
• D.7月份合约为9700，9月份合约为9785

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答案： A、B、C

本题解析：

题干为正向市场上的牛市套利，因此价差缩小盈利建仓时，价差=9780-9710=70（元／吨），因此价差小于70元／吨即盈利。选项A、B、C价差均小于70元／吨。

更新时间：2021-12-24 14:45

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