假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间：S（t）为t时刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是（ ）。

• A.无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]+TC
• B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-T
• C.B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-TCC无套利区间的下界应为TC-F（t，T）=TC-S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]
• D.以上都对

查看答案 纠错

答案： A、B

本题解析：

无套利区间应为：{S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-T-CS（t）[1+（r-d）

x（T-t）/365]+TC}

更新时间：2021-12-03 18:34

包含此试题的试卷

• 2019年5月期货从业资格考试《基础知识》真题

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