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某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日,买人100手6月欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1.3606,同时卖出100手9月欧元期货合约,欧元兑美元价格为1.3466。5月10日,该交易者分别以1.3596欧元/美元和1.3416欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中( )美元。(每张欧元期货合约为12.5万欧元)

  • A.盈利50000
  • B.亏损50000
  • C.盈利30000
  • D.亏损30000
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答案: A
本题解析:

6月份欧元期货合约的套利交易中,由于欧元价格下跌,每手亏损为1.3606-1.3596=0.001(美元);9月份欧元期货合约的套利交易中,由于欧元价格下跌,每手盈利为1.3466-1.3416=0.005(美元)。所以,该交易者在该笔交易中净盈利为(0.005-0.001)×125000×100=50000(美元)。

更新时间:2021-12-04 06:34

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