某客户在国内市场以4020元／吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元／吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元／吨时该客户全部平仓，则套利交易的盈亏状况为（ ）元。（大豆期货合约规模为每手10吨，不计交易费用，价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）

• A.亏损6000
• B.盈利8000
• C.亏损14000
• D.盈利14000

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答案： A

本题解析：

该操作为卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。而本题中价差扩大60元／吨，表明该套利交易亏损60×10×10=6000（元）。

更新时间：2021-12-21 23:28

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• 2021年1月期货从业资格考试《基础知识》真题

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