以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。

• A.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
• B.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
• C.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
• D.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高

查看答案 纠错

答案： B、C

本题解析：

当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。

更新时间：2021-12-12 14:52

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