当前位置:首页职业资格期货从业资格期货基础知识->共用题干6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0

共用题干

6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73,该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约,则套利的结果为()。

  • A.赢利120900美元
  • B.赢利110900美元
  • C.赢利121900美元
  • D.赢利111900美元
查看答案 纠错
答案: C
本题解析:

套利者进行的是跨币种套利交易=6月10日,买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓,总价值为:100*125000*0.8764=10955000(美元);卖出72手6月期欧元期货合约开仓,总价值为:72*125000*1.2106=10895400(美元)。6月20日,卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓,总价值为:100*125000*0.9066=11332500(美元);买入72手6月期欧元期货合约平仓,总价值为:72*125000*1.2390=11151000(美元)。瑞士法郎赢利:11332500-10955000=377500(美元);欧元损失:11151000-10895400=255600(美元),则套利结果为赢利:377500-255600=121900(美元)。

更新时间:2021-12-20 04:38

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