某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为盈利（ ）。

• A.-4美元／盎司
• B.4美元／盎司
• C.7美元／盎司
• D.-7美元／盎司

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答案： B

本题解析：

本题考查价差套利的盈亏计算。7月份的黄金期货合约为亏损=964-961=3(美元／盎司)，11月份的黄金期货合约为盈利=957-950=7(美元／盎司)，套利结果为盈利=(-3)+7=4(美元／盎司)。

更新时间：2021-12-22 06:10

包含此试题的试卷

• 2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷3

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