下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

• A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13.5
• B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
• C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
• D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8

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答案： B

本题解析：

看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。时间价值=权利金-内涵价值。题干中，四种情形的分析结果如下表，可知时间价值最大的为B项的情形。

更新时间：2021-12-08 23:04

包含此试题的试卷

• 2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷3

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