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某日,交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月份到期、执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权,以每份0.0530元的价格卖出10张4月到期、执行价格为2.1000点的同一标的看跌期权。合约到期时,标的基金价格为2.05元。在到期时,该交易者全部交易了结后的总损益为()。(该期权的合约规模为10000份,不考虑交易费用)

  • A.亏损1700元
  • B.亏损3300元
  • C.盈利1700元
  • D.盈利3300元
查看答案 纠错
答案: A
本题解析:

买入执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权,合约到期,标的基金价格为2.05元,因此买方不行权,损失期权费0.0200元,卖出执行价格为2.1000元的看跌期权,标的资产价格为2.05元,因此买方行权,那么履约损益=标的资产价格卖出价-执行价格+权利金=2.05-2.1000+0.0530=0.003 ,总损益(0.003-0.0200)×10×10000=-1700元

更新时间:2021-12-07 01:34

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