下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。

• A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
• B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
• C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
• D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利

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答案： A、C

本题解析：

国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

更新时间：2021-12-10 21:21

包含此试题的试卷

• 2022年期货从业资格考试《基础知识》模拟试卷5

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