某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（　　）美分。

• A.886
• B.854
• C.838
• D.824

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答案： D

本题解析：

该投资者进行空头看涨期权套利，最大盈利=18-14=4（美分），最大亏损=850-820-4=26（美分），盈亏平衡点=820+4=850-26=824（美分）。

更新时间：2021-12-12 16:50

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• 2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷3

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