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我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行做了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万美元,同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下:

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷4

?则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差(卖价减买价)为()。

  • A.0.023
  • B.-0.035
  • C.-0.023
  • D.0.028
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答案: B
本题解析:

以即期汇率买入1000万美元的买价为6.1280,卖出1个月后到期的1000万美元远期合约的卖价为6.0930。则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差为:6.0930-6.1280=-0.035。

更新时间:2021-12-27 21:47

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