下列关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。

• A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
• B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
• C.正向市场上的套利称为牛市套利
• D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

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答案： C

本题解析：

当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

更新时间：2021-12-09 04:40

包含此试题的试卷

• 2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷10
• 2022年期货从业资格考试《基础知识》预测试卷3
• 2022年《发布证券研究报告业务》模拟试卷5

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