当前位置:首页职业资格期货从业资格期货基础知识->下列关于股指期货跨期套利的说法中,正确的是()。

下列关于股指期货跨期套利的说法中,正确的是( )。

  • A.当远期合约价格大于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场
  • B.当近期合约价格大于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场
  • C.当实际价差出现在大概率分布区间之外时,可以考虑建立套利头寸
  • D.当价差或价比重新回到大概率区间时,可以平掉套利头寸获利了结
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答案: A、B、C、D
本题解析:

四项说法都正确。股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约,其中交割月离当前较近的称为近期合约,交割月离当前较远的称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场;近期合约价格大于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场。

通过分析两个不同月份期货合约的价差和价比数据,并观察和统计数据分布区间及其相应概率,当实际价差出现在大概率分布区间之外时,可以考虑建立套利头寸;当价差或价比重新回到大概率区间时,可以平掉套利头寸获利了结

更新时间:2021-11-30 18:11

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