某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：

则6月20日，两份合约价差变为（　　）时，才有可能盈利。

• A.①
• B.②
• C.③
• D.④

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答案： C

本题解析：

根据期货跨期套利中的牛市套利策略，买入近期合约同时卖出远期合约，价差缩小才可以盈利。题干中，5月10日的价差为64000-63200=800(元／吨)，只有③的价差小于800，故本题选C。

更新时间：2021-12-04 09:24

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