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甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。

假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是(  )元。

  • A.500
  • B.18316
  • C.19240
  • D.17316
查看答案 纠错
答案: B
本题解析:

甲方购买一个看跌期权,期权价格=3.8×200=760 (元),初始资产组合价格:20000-760=19240 (元);指数跌到90,期权的市值:200×(95-90)=1000(元);期末资产组合价格:19240×90/100=17316(元);总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316 (元)。

更新时间:2021-12-03 15:10

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