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可逆的AR(p)过程的自相关函数(ACF)与可逆的MA(q)的偏自相关函数(PACF)均呈现(  )。

  • A.截尾
  • B.拖尾
  • C.厚尾
  • D.薄尾
查看答案 纠错
答案: B
本题解析:

根据ARMA模型的性质可知,MA(q)过程的自相关函数为q阶截尾函数,AR(p)过程的偏自相关函数为p阶截尾函数。由于平稳的AR(p)过程可以转化为一个MA(∞)过程,则AR(p)过程的自相关函数是拖尾的;一个可逆的MA(q)过程可转化为一个AR(∞)过程,因此其偏自相关函数是拖尾的。所以,可逆的AR(p)过程的ACF与可逆的MA(q)的PACF均呈现拖尾特征。

更新时间:2021-12-10 12:17

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