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对于ARMA(p,q)模型,需要利用博克斯-皮尔斯(Box-Pierce)提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,则该统计量渐进服从(  )分布。(K表示自相关系数的个数或最大滞后期)

  • A.χ2(K-p-q)
  • B.t(K-p)
  • C.t(K-q)
  • D.F(K-p,q)
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答案: A
本题解析:

在ARMA模型的检验中,参数估计的显著性检验通过t统计量完成,而模型的优劣以及残差序列的判断是用博克斯-皮尔斯提出的Q统计量完成。若拟合模型的误差项为白噪声过程,统计量

渐近服从χ2(K-p-q)分布。其中,T表示样本容量,rk表示用残差序列计算的自相关系数值,K表示自相关系数的个数或最大滞后期。

更新时间:2021-12-23 20:14

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