下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是（　　）。

• A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
• B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
• C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
• D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化，且线性依赖过去的收益

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答案： A、B、C

本题解析：

基本GARCH模型存在三大局限性：（1）非负线性约束条件（ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负）在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背。（2）ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应。（3）ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。

考点：GARCH类模型简介

更新时间：2021-12-03 16:03

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》高分通关卷3

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