某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]

则该产品嵌入了（　　）。

• A.欧式看涨期权
• B.欧式看跌期权
• C.美式看涨期权
• D.美式看跌期权

查看答案 纠错

答案： B

本题解析：

产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max（0，-指数收益率）这一项。只有在股指下跌时，期权到期时的价值才大于0，所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。

考点：保本型股指联结票据

更新时间：2021-12-15 19:07

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷7

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