对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（　　）。

• A.B＝（F·C）－P
• B.B＝（P·C）－F
• C.B＝P－F
• D.B＝P－（F·C）

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答案： D

本题解析：

国债期货的基差，指的是经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为：B＝P－（F·C）。其中，B代表国债价格与期货价格的基差；P代表面值为100元国债的即期价格；F代表面值为100元国债期货的价格；C代表对应可交割国债的转换因子。

更新时间：2021-12-15 06:31

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