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某保险公司打算买入面值为1亿元的国债,但当天未买到,希望明天买入。保险公司希望通过国债期货规避隔夜风险。已知现券久期为4.47,国债期货久期为5.30,现券价格为102.2575,国债期货市场净价为83.4999,国债期货合约面值为100万元,则应该____国债期货合约____份。(  )

  • A.买入;104
  • B.卖出;1
  • C.买入;1
  • D.卖出;104
查看答案 纠错
答案: A
本题解析:

保险公司担心债券价格上涨,应买入国债期货合约,应买入的国债期货份数=(1.022575亿×4.47)/(83.4999万×5.3)≈104(份)。

更新时间:2021-12-27 02:24

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