运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。

• A.根据模拟样本估计组合的VaR
• B.得到组合价值变化的模拟样本
• C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
• D.得到在不同情境下投资组合的价值

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答案： C

本题解析：

模拟法是指通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。模拟法的关键，在于模拟出风险因子的各种情景。

更新时间：2021-12-17 17:47

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷8
• 《期货投资分析》综合练习12
• 《期货投资分析》综合练习11

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