在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。

• A.敏感性
• B.波动率
• C.基差
• D.概率分布

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答案： D

本题解析：

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，这也是计算VaR的难点所在。

更新时间：2021-12-27 16:31

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