情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（　　）。

• A.期权价值
• B.期权的Delta
• C.标的资产价格
• D.到期时间

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答案： A、B、C、D

本题解析：

由于期权价值及其Delta与其他因素，如标的资产价格、到期时间等因素的数学关系较为明确，所以情景分析和压力测试可以给出有意义的风险度量。

更新时间：2021-12-18 01:17

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷7
• 《期货投资分析》综合练习11

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