下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

图　资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线

• A.资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α%
• B.资产组合价值变化跌破－VaR的概率是α%
• C.资产组合价值变化不超过－VaR的概率是α%
• D.资产组合价值变化不超过－VaR的概率是1－α%

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答案： A、C

本题解析：

钟形曲线是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α%。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。

更新时间：2021-12-29 11:49

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