利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（　　）等因素。

• A.管理能力
• B.投融资利率
• C.冲击成本
• D.建仓成本

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答案： A、C、D

本题解析：

利用场内的看涨期权来对冲场外期权合约风险的方案中，每个合约中分配多少Delta这个问题的解决方案是：在建仓成本（单位Delta所需要的资金）、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。

更新时间：2021-11-30 10:04

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