在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（　　）。

• A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
• B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
• C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
• D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

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答案： A、D

本题解析：

在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失。计算VaR的目的在于，明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

更新时间：2021-12-07 22:43

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