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假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。

表 2018年12月28日到期的铜期权

某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。

如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为(  )手。

  • A.5592
  • B.4356
  • C.4903
  • D.3550
查看答案 纠错
答案: C
本题解析:

如果选择C@40000这个行权价进行对冲,则期权的Delta等于0.5151,而金融机构通过场外期权合约而获得的Delta则是-2525.5元,所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场外期权组合的Delta趋近于0。则买入数量=2525.5÷0.5151≈4903(手)。

更新时间:2021-12-25 02:00

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