当前位置:首页职业资格期货从业资格期货投资分析->某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:策略一:每次投资3

某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择:

策略一:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈亏次数各为50%。其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.3万元,期间最大资产回撤为10万元。

策略二:每次投资30万元。平均每年交易100次,盈利次数40次,亏损次数60次。其中,盈利交易每笔盈利1万元,亏损交易每笔亏损0.25万元,期间最大资金回撤为5万元。

策略一的收益风险比为____,策略二的收益风险比为____,选择____更好。(  )。

  • A.3.5;5;策略二
  • B.5;3.5;策略一
  • C.4;6;策略二
  • D.6;4;策略一
查看答案 纠错
答案: A
本题解析:

收益风险比=年度收益/最大资产回撤,比值越高说明模型的盈利能力越强,越值得采用。策略一的年均收益为:50×1-50×0.3=35(万元),收益风险比为35/10=3.5;策略二的年均收益为:40×1-60×0.25=25(万元),收益风险比为25/5=5。在其他条件都不变的情况下,策略一冒着1单位的最大损失,可以收获3.5单位的收益,而策略二冒着1单位的风险,可以收获5单位的收益。显然,策略二比策略一优越。

更新时间:2021-12-04 02:58

你可能感兴趣的试题

多选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
单选题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》5

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
判断题

期货投资分析,综合练习,期货从业资格《期货投资分析》4

查看答案
多选题

互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品,

以下属于互补品的是( )。

  • A.汽车与汽油
  • B.家用电器与电
  • C.石油和煤炭
  • D.煤气和电力E: 羽毛球和羽毛球拍
查看答案