下列说法错误的是（　　）。

• A.与指数策略相比，CTA 基金在策略上存在多空持仓
• B.CTA策略中占比最大的依然为趋势类策略
• C.从策略收益来看，债券类资产明显高于CTA 策略的收益
• D.在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率

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答案： C

本题解析：

与指数策略相比，CTA 基金在策略上存在多空持仓，所以在策略类别上丰富多样。CTA 策略中占比最大的依然为趋势类策略， 因而CTA基金通常在趋势行情中更容易获得收益，在震荡行情中表现平淡。从策略收益来看， CTA 策略的收益也明显高于债券类资产， 并且与主流资产的相关性较小，在基金组合中加入CTA 策略可以明显提升基金组合的夏普比率。

更新时间：2021-12-26 02:53

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