对库存套保公式进行修正可以得到：套保头寸＝风险敞口×套保比例＝[期末库存水平＋（当期采购量－当期销售量）]×β，则β越大，库存暴露的风险敞口就越小。（ ）
正确
套保头寸＝风险敞口×套保比例＝[期末库存水平＋（当期采购量－当期销售量）]×β，其中，0.5≤β≤1，β越接近于1，库存暴露的风险敞口就越小。因此，一旦企业选择了全额套保，那么当企业库存水平发生变化时，或者当期销售量大于当期采购量时，就必须同时通过在期货市场上进行增仓或减仓操作来调整套期保值头寸，使期货头寸等于或小于风险敞口。
目前，我国大连、郑州和上海三家商品期货交易所均已推出期转现
蝶式套利是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。
从事期货中间介绍业务的经纪商可以是证券公司。
只要股指期货的市场价格偏离了其理论价格就存在套利的机会。
预期未来利率水平下降时，投资者可卖出对应的利率期货合约，待价格下跌后进行平仓获利。
中金所10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债。
我国期货交易所均不以营利为目的。
期权到期时，如果标的资产价格低于损益平衡点，看跌期权多头盈利（不计交易费用）。
零息债券的久期小于其剩余期限。
某欧元区投资者持美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑换欧元看跌期权规避汇率风险。
