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期货投资分析,章节练习,衍生品定价

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则无红利标的资产欧式期权定价公式是(  )。

  • A.C=S·N(d1)-K·e-rT·N(d2)
  • B.C=S·N(d2)-K·e-rT·N(d1)
  • C.P=K·e-rT·N(-d1)-S·N(-d2)
  • D.P=K·e-rT·N(-d2)-S·N(-d1)
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答案: A、D
本题解析:

无红利标的资产欧式看涨期权C(看跌期权P)的定价公式为:

C=S·N(d1)-K·e-rT·N(d2)

P=K·e-rT·N(-d2)-S·N(-d1)

其中,S为无收益标的资产的当前价格;σ为无收益标的资产的价格波动率;K为欧式看涨期权的执行价格;T为欧式看涨期权的到期时间;C为欧式看涨期权的价格;N(d)为标准正态概率值(具体值可以查正态概率值表),N(-d)=1-N(d)。

更新时间:2021-12-29 02:28

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