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某利率互换期限为2年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如下表所示:

期货投资分析,章节练习,衍生品定价

则其互换利率为(  )。

  • A.0.0632
  • B.0.0316
  • C.0.1264
  • D.0.0826
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答案: A
本题解析:

某利率互换期限为2年,每半年互换一次,那么互换次数为2,即m=2;互换利率=(1-0.8826) ×2/(0.971+0.9430+0.9144+0.8826)=0.0632

更新时间:2021-12-20 21:52

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