某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。

• A.面临下跌风险
• B.没有下跌风险
• C.会出现增值
• D.保持不变

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答案： A

本题解析：

该组合Delta=5×0.8+4×（-0.5）=2，因此，资产下跌将导致组合价值下跌。

考点：期权的希腊字母

更新时间：2021-12-21 23:47

包含此试题的试卷

• 2022年《期货投资分析》模考试卷7

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