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一般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是( )。

期货投资分析,章节精选,分析方法

期货投资分析,章节精选,分析方法

  • A.见图A
  • B.见图B
  • C.见图C
  • D.见图D
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答案: A、C、D
本题解析:

检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验,常用的单位根检验方法有DF检验和ADF检验。为说明DF检验,要考虑下列三种线性回归模型:①无漂移项,无趋势项:期货投资分析,章节练习,期货投资分析1;②有漂移项,无趋势项:期货投资分析,章节练习,期货投资分析1;③有漂移项,有趋势项:期货投资分析,章节练习,期货投资分析1。其中,t=1,2,…,T;μt独立同分布,且期货投资分析,章节练习,期货投资分析1。在上述三种情况中,如果γ=1,即存在单位根,所检验的序列为非平稳序列。

更新时间:2021-11-30 20:51

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