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回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是( )。

  • A.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关
  • B.E(μi)=0,V(μi)=σu2=常数
  • C.每个随机项μi均为独立同分布,服从正态分布的随机变量
  • D.每个随机项μi之间均互不相关
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答案: A、B、C、D
本题解析:

一元线性回归模型为:yi=α+βxi+μi,(i=1,2,3,…,n),其中,yi称为因变量或被解释变量;xi称为自变量或解释变量;μi是一个随机变量,称为随机(扰动)项;α和β是两个常数,称为回归参数;下标i表示变量的第i个观察值或随机项。随机项满足如下基本假定:

假定1,每个“μi=(i=1,2,3,…,n)”均为独立同分布,服从正态分布的随机变量,且E(μi)=0,y(μi)=σμ2=常数。

假定2,每个随机项,μi均互不相关,即:Cov(μi,μj)=O(i≠j)。

假定3,随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关,即:Cov(μi,μj)=(i=1,2,3,…,n)

更新时间:2021-12-27 08:25

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