在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（ ）。
国债买入基差交易是指，基差的多头预期基差会增大，买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额，用公式表示为：基差=国债现货-国债期货×转换因子。若国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1或者国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1，则基差缩小，多头需对期货头寸进行调整。
目前，我国大连、郑州和上海三家商品期货交易所均已推出期转现
蝶式套利是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。
从事期货中间介绍业务的经纪商可以是证券公司。
只要股指期货的市场价格偏离了其理论价格就存在套利的机会。
预期未来利率水平下降时，投资者可卖出对应的利率期货合约，待价格下跌后进行平仓获利。
中金所10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债。
我国期货交易所均不以营利为目的。
期权到期时，如果标的资产价格低于损益平衡点，看跌期权多头盈利（不计交易费用）。
零息债券的久期小于其剩余期限。
某欧元区投资者持美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑换欧元看跌期权规避汇率风险。
